Trading correlations - introdução à negociação de pares

Trading Correlations Introdução à negociação de pares

Negociação de moeda ou correlação de ações, ou pares de negociação, como muitas vezes é referido envolve a compra de um par de moedas ou ações e curto prazo uma moeda inversamente correlacionada ou estoque. A premissa básica de negociação de correlação de moeda é maximizar os lucros quando um viés de um par de moedas é extremo.

A correlação monetária pode ser usada de muitas maneiras diferentes e para finalidades diferentes. Uma das razões comuns para a negociação de correlação monetária tem a ver com as taxas de swap. Por exemplo, se você estivesse em curto AUDUSD, que atrai taxas negativas de rolagem de um dia para o outro, encontrar um par de moedas inversamente correlacionado cuja posição longa atrairia taxas de swap positivas reduziria quaisquer taxas adicionais que poderiam incorrer.

A negociação em pares ou a negociação de correlação é considerada uma estratégia de negociação neutra do mercado e é referida como arbitragem estatística ou relativa ou negociação de convergência. Esta aproximação foi descoberta originalmente por Alfred Winslow por seu fundo do hedge em 1949. Foi tornada mais atrasada famosa por Gerry Bamberger nos 1980s em Morgan Stanley. Pairs negociação pode ser aplicada não apenas para o mercado cambial, mas também para ações e ETFs. A abordagem é encontrada para ser mais rentável nos estoques como escolher duas ações inversamente correlacionadas, e se possível de diferentes setores garante o dobro do risco, mantendo-se neutro no mercado.

Como encontrar a correlação monetária

Para encontrar uma correlação entre dois pares de moedas, os preços históricos são primeiro comparados entre si. A maioria dos comerciantes de forex saberiam que o EURUSD e o USDCHF são historicamente inversamente correlacionados. Ou seja, quando o EURUSD sobe, o USDCHF tende a cair e vice-versa. Portanto, uma posição longa no EURUSD poderia justificar uma posição curta em USDCHF garantindo assim o dobro dos lucros.

Uma regra geral do polegar de correlações de negociação são:

& Gt; +0,9 implica correlação positiva. Ou seja, os dois pares se movem na mesma direção

& Lt; -0,9 implica correlação negativa. Significado, os dois pares movem na direção oposta

Alguns pares de moedas inversamente correlacionados bem conhecidos incluem:

USDCAD / NZDUSD

AUDCAD / EURAUD

EURUSD / USDDKK

E alguns pares de moeda de correlação positiva são:

EURUSD / EURHKD

USDCHF / USDDKK

O gráfico abaixo mostra uma correlação entre EURUSD e USDDKK em um período diário. É fácil ver como esses dois pares de moedas se movem inversamente uns aos outros com o preço médio de USDDKK em 5,5 e EURUSD como 1,35

Como escolher os pares de moeda certos para negociação de correlação

Como os pares de moedas tendem a flutuar à medida que se movem, muitas vezes é difícil encontrar o par corretamente correlacionado. Também pode ficar tedioso para testar visualmente as correlações históricas. Para torná-lo fácil, MarketInOut oferece uma ferramenta de correlação Forex que automaticamente backtests correlações de moeda durante um período de 30 dias.

Para melhor desempenho, troque apenas as correlações que são 0,9 ou superior. Por exemplo, a imagem abaixo mostra como USDCHF forte e USDDKK são correlacionados. Clique aqui para se cadastrar no MarketInOut e começar a usar o indicador de correlação monetária.

Benefícios da negociação de pares

Escolhendo os pares de moeda certos, os lucros podem ser maximizados e esticados em diferentes pares de moedas. Por exemplo, nunca é uma idéia inteligente ter uma exposição excessiva a uma moeda. A correlação monetária assegura que os riscos se espalhem por diferentes pares de moedas. No exemplo do USDCHF e da EURUSD, além da principal exposição ao dólar, o risco também está espalhado pelo franco suíço e pelo euro.

Trocas positivas e negativas entre trocar os pares corretamente correlacionados poderiam ajudar a minimizar as taxas extras que podem sair, especialmente quando se corta um par de moedas de swap positivo.

Pairs negociação também pode ser denominado como baseado na reversão para a forma média de negociação. Comparando dois pares de moedas dá insights comerciantes sobre os principais níveis de preços para observar.

Pares de negociação exige um pouco mais finura e tomada de decisão tática do que seria quando a negociação apenas um par de moedas.

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