The fisher equation investopedia forex

International Fisher Effect - IFE O International Fisher effect (IFE) é uma teoria econômica que afirma que uma mudança esperada na taxa de câmbio atual entre duas moedas é aproximadamente equivalente à diferença entre os dois países nominal Taxas de juros para esse período. Calculado como: Onde: E representa a variação da taxa de câmbio i 1 representa o país Como a taxa de juro i 2 representa a taxa de juros do país B BREAKING Down International Fisher Effect - IFE Por exemplo, 5, país Bs moeda deve apreciar cerca de 5 em relação ao país Como moeda. A lógica para o IFE é que um país com uma taxa de juros mais elevada também tenderá a ter uma taxa de inflação mais elevada. Este aumento da inflação deve fazer com que a moeda no país com a taxa de juros elevada a depreciar contra um país com taxas de juros mais baixas. O IFE baseia-se na análise das taxas de juros associadas aos investimentos atuais e futuros sem risco, como os tesouros, e é usada para ajudar a prever os movimentos cambiais. Isso contrasta com outros métodos que utilizam apenas as taxas de inflação na previsão do deslocamento da taxa de câmbio, funcionando como uma visão combinada que relaciona inflação e taxas de juros a uma apreciação ou desvalorização das moedas. A teoria deriva do conceito de que as taxas de juros reais são independentes de outras variáveis ​​monetárias, como mudanças na política monetária de uma na - ção, e fornecem uma melhor indicação da saúde de uma determinada moeda dentro de um mercado global. O IFE prevê a suposição de que os países com taxas de juros mais baixas provavelmente experimentarão também níveis mais baixos de inflação, o que pode resultar em aumentos no valor real da moeda associada quando comparado com outras nações. Em contrapartida, as nações com taxas de juros mais altas sofrerão depreciação no valor de sua moeda. O efeito Fisher eo efeito Fisher internacional O efeito Fisher e o IFE são modelos relacionados, mas não são intercambiáveis. O efeito Fisher afirma que a combinação da taxa de inflação antecipada e da taxa real de retorno está representada nas taxas de juros nominais. O IFE expande a teoria, sugerindo que as mudanças cambiais são proporcionais à diferença entre as taxas de juros nominais das duas nações. A relevância do efeito Fisher internacional Nos momentos em que as taxas de juros foram ajustadas por magnitudes mais significativas, o IFE teve mais validade. Efeito Fisher O que é o efeito Fisher O efeito Fisher é uma teoria econômica proposta pelo economista Irving Fisher que descreve a relação entre a inflação e a inflação Taxas de juros reais e nominais. O efeito Fisher indica que a taxa de juros real é igual à taxa de juros nominal menos a taxa de inflação esperada. Portanto, as taxas de juros reais caem à medida que a inflação aumenta, a menos que as taxas nominais aumentem à mesma taxa da inflação. VIDEO Carregar o leitor. BREAKING Down Fisher Effect A equação do efeito Fisher reflete que a taxa de juros real pode ser obtida subtraindo a taxa de inflação esperada da taxa de juros nominal. Nesta equação, todas as taxas fornecidas são compostas. O efeito de Fisher pode ser visto cada vez que você vai ao banco a taxa de interesse que um investor tem em uma conta de poupança é realmente a taxa de interesse nominal. Por exemplo, se a taxa de juros nominal em uma conta de poupança é de 4 e a taxa de inflação esperada for 3, então o dinheiro na conta de poupança está realmente crescendo em 1. Quanto menor a taxa de juros real mais demorará para depósitos de poupança Para crescer substancialmente quando observado do ponto de vista do poder de compra. Taxa de Juros Nominal e Taxa de Juros Real As taxas de juros nominais refletem o retorno financeiro que um indivíduo recebe quando deposita dinheiro. Por exemplo, uma taxa de juros nominal de 10 por ano significa que um indivíduo receberá um adicional de 10 de seu dinheiro depositado no banco. Ao contrário da taxa de juros nominal, a taxa de juros real considerar o poder de compra na equação. No efeito Fisher, a taxa de juros nominal é a taxa de juros efetivamente proporcionada que reflete o crescimento monetário preenchido horas extras para uma quantidade específica de dinheiro ou moeda devido a um credor financeiro. Taxa de juros real é a quantidade que espelha o poder de compra do dinheiro emprestado como ele cresce horas extras. Importância da oferta monetária O efeito Fisher é mais do que apenas uma equação: mostra como a oferta monetária afeta a taxa de juros nominal ea taxa de inflação como um tandem. Por exemplo, se uma mudança em uma política monetária dos bancos centrais levaria a taxa de inflação do país a subir 10 pontos percentuais, então a taxa de juros nominal da mesma economia seguiria o exemplo e aumentaria em 10 pontos percentuais também. Nessa perspectiva, pode-se supor que uma mudança na oferta monetária não afetará a taxa de juros real. No entanto, refletirá diretamente as mudanças na taxa de juros nominal. Relações Internacionais de Fisher Tempo Real Após Horas Notícias Pré-Mercado Resumo das Cotações Resumo Citação Gráficos Interativos Configuração Padrão Por favor, note que uma vez feita a seleção, ela se aplicará a todas as visitas futuras Para NASDAQ. Se, a qualquer momento, estiver interessado em voltar às nossas configurações padrão, selecione Configuração padrão acima. Se você tiver dúvidas ou tiver problemas na alteração das configurações padrão, envie um e-mail para isfeedbacknasdaq. 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